Rettifica Certificati di UniCredit Bank AG con sottostante FCA e paniere FCA-Ferrari
29 Aprile 2016 - 9:05PM
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Spettabile Borsa Italiana S.p.A. Piazza Affari, 6 20123
Milano
Milano, 29 Aprile 2016 OGGETTO: RETTIFICA DI CERTIFICATES EMESSI DA
UNICREDIT BANK AG A SEGUITO DI EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA
Descrizione dell'EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA: L'Assemblea degli
azionisti Fiat Chrysler Automobiles N.V. (in breve FIAT-FCA) ha
approvato una scissione, che costituisce il passaggio iniziale
dell'operazione precedentemente annunciata relativa alla
distribuzione ai titolari delle azioni ordinarie FIAT-FCA delle
azioni ordinarie di RCS MediaGroup S.p.A. (in breve RCS) detenute
da FIAT-FCA (si vedano gli avvisi di Borsa Italiana n. 7282 del 18
aprile 2016, n. 7433 del 20 aprile 2016 e avvisi IDEM n. 7458 del
20 aprile 2016 e n. 8341 del 29 aprile 2016). In particolare, è
previsto il trasferimento della partecipazione in RCS a Interim One
B.V. (secondo il rapporto di n. 1 azione Interim One B.V. ogni n. 1
azione FIAT-FCA posseduta) e successiva liquidazione di Interim One
B.V. con conseguente assegnazione di azioni RCS agli azionisti
FIAT-FCA nel rapporto di n. 0.067746 azioni ordinarie RCS (prive di
valore nominale) per ogni n. 1 azione ordinaria FIAT-FCA (del
valore nominale di 0.01 Euro) posseduta. Al fine di mantenere
invariata la posizione degli investitori dei Certificati emessi da
UniCredit Bank AG, subordinatamente al perfezionamento
dell'operazione (che sarà reso noto con avviso di Borsa Italiana
entro le ore 7:59 del 2 maggio 2016), con efficacia a partire
dall'inizio delle negoziazioni del 2 maggio 2016, in linea con le
modalità di rettifica del mercato dei derivati IDEM, i valori di
Strike, il Valore Iniziale del Componente il paniere e
caratteristiche degli strumenti applicabili, vengono rettificati
come indicato in Tabella 1, in base al coefficiente di rettifica
determinato e pubblicato da IDEM al termine delle contrattazioni in
data 29 aprile 2016. Si precisa che: - i Certificati con
Sottostante costituito da un'azione ordinaria Fiat Chrysler
Automobiles N.V. sono rettificati in base al coefficiente di
rettifica 0.994559 - i Certificati con Sottostante o Componente il
Paniere composto da un'azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles
N.V. ed 0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V. sono rettificati in base
al coefficiente di rettifica 0.996514 Infine, si precisa che i
valori rettificati dei Certificati Minifuture indicati in Tabella 1
sostituiscono i valori dell'avviso di Borsa Italiana n. 8331 del 29
aprile 2016. Tali rettifiche sono efficaci dal 2 maggio 2016,
subordinatamente al verificarsi delle condizioni sopracitate. Data
di efficacia: 2 maggio 2016 (subordinatamente al perfezionamento
dell'operazione)
UniCredit Bank AG Succursale di Milano Piazza Gae Aulenti, 4
Torre C 20154 Milano, Italia Tel. +39 02 8862-1 Sede in Milano,
Italia Banca iscritta all'Albo delle Banche (codice ABI 03081.7)
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interamente versato Sede Legale: Monaco, Germania N. iscrizione al
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Reg.No.: DE 129 273 380 www.unicreditgroup.eu
-
Coefficiente di rettifica: - Per gli strumenti con Sottostante
costituito da un'azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles N.V.:
coefficiente di rettifica 0.994559 - Per gli strumenti con
Sottostante o Componente il Paniere composto da un'azione ordinaria
Fiat Chrysler Automobiles N.V. ed 0.1 azioni ordinarie Ferrari
N.V.: coefficiente di rettifica 0.996514
-
Codice ISIN dell'azione sottostante: Fiat Chrysler Automobiles N.V.
(NL0010877643) Mercato dei derivati di riferimento: IDEM
Caratteristiche dei certificates/cw ante e post rettifica in forma
tabellare: si veda Tabella 1
UniCredit Bank AG Succursale di Milano
Tabella 1:
IS IN Tipologia Sottostante Precedente Strike Nuovo Strike
Precedente Barriera % Precedente Barriera Nuova Barriera Precedente
Bonus % e Cap % Precedente Cap Nuovo Cap
un paniere composto da DE000HV4AFM1 Bonus Cap un'azione ordinaria
Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni
ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) un paniere composto da
DE000HV4ANZ7 Bonus Cap un'azione ordinaria Fiat Chrysler
Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V.
(NL0011585146) un paniere composto da DE000HV4AN05 Bonus Cap
un'azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e
0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) Fiat Chrysler
Automobiles N.V Fiat Chrysler Automobiles N.V Fiat Chrysler
Automobiles N.V Fiat Chrysler Automobiles N.V Fiat Chrysler
Automobiles N.V un paniere composto da DE000HV4ARX3 Top Bonus
un'azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e
0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) un paniere
composto da DE000HV4AVD7 Reverse Bonus Cap un'azione ordinaria Fiat
Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni ordinarie
Ferrari N.V. (NL0011585146) 13.9692 13.9205 125% 17.4615 17.4006
114.50% 11.9437 11.9020 13.8493 13.801 85% 11.7719 11.7309 117.50%
16.2729 16.2162 13.0699 13.0243 75% 9.8024 9.7682 126% 16.4681
16.4106 13.0699 13.0243 75% 9.8024 9.7682 121% 15.8146 15.7594
12.0407 11.9987 80% 9.6326 9.599 126% 15.1713 15.1184
DE000HV4A6N1 DE000HV4BFR8 DE000HV4BFQ0 DE000HV4BFS6
DE000HV4BFT4
Bonus Cap Bonus Cap Bonus Cap Bonus Cap Bonus Cap
6.62 6.68 6.68 6.68 6.68
6.584 6.6437 6.6437 6.6437 6.6437
80% 75% 65% 70% 70%
5,296 5,01 4,342 4,676 4,676
5.2672 4.9828 4.3184 4.6506 4.6506
122% 115% 108% 119,5% 127,5%
8,0764 7,682 7,2144 7,9826 8,517
8.0325 7.6403 7.1752 7.9392 8.4707
Paniere composto da: DE000HV4AV05 Bonus Cap Worst of Telecom Italia
un paniere composto da 14.249 14.1993 65% 9.2619 (Evento Barriera)
124.50% -
un'azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e
0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146)
Paniere composto da: DE000HV4AV21 Bonus Cap Worst of Intesa
Sanpaolo un paniere composto da 14.249 14.1993 65% 9.2619 (Evento
Barriera) 121% -
un'azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e
0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146)
IS IN
Tipologia un paniere composto da
Sottostante
Precedente Strike
Nuovo Strike
Precedente Barriera %
Precedente Barriera
Nuova Barriera
DE000HV4AP52
Cash Collect
un'azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e
0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) un paniere
composto da un'azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles N.V.
(NL0010877643) e 0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146)
un paniere composto da un'azione ordinaria Fiat Chrysler
Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V.
(NL0011585146)
14.4488
14.3984
75%
10.8366
10.7988
DE000HV4AP60
Cash Collect
14.4488
14.3984
90%
13.0039
12.9586
DE000HV4ATM2
Express
13.7493
13.7014
70%
9.6245
9.591
un paniere composto da un'azione ordinaria Fiat Chrysler
Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V.
(NL0011585146)
DE000HV4AT17
Express
13.7493
13.7014
50%
6.8747
6.8507
Paniere composto da: - Telecom Italia DE000HV4AV47 Cash Collect
Worst of - un paniere composto da un'azione ordinaria Fiat Chrysler
Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V.
(NL0011585146) Paniere composto da: DE000HV4AV54 Cash Collect Worst
of Intesa Sanpaolo un paniere composto da 14.249 14.1993 65% 9.2619
9.2295 14.249 14.1993 65% 9.2619 9.2295
un'azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e
0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146)
Paniere composto da: DE000HV4AZN7 Cash Collect Worst of Enel
Telecom Italia 13.1298 13.084 65% 8.5344 8.5046
- un paniere composto da un'azione ordinaria Fiat Chrysler
Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V.
(NL0011585146)
ISIN DE000HV4BC56 DE000HV4A8F3 DE000HV4A8H9 DE000HV4A8J5
Tipologia Mini Future Mini Future Mini Future Mini Future
Sottostante Fiat Chrysler Automobiles N.V Fiat Chrysler Automobiles
N.V Fiat Chrysler Automobiles N.V Fiat Chrysler Automobiles N.V
Call/Put Call Call Put Put
Precedente Strike 4.3344 4.6532 7.8975 8.8847
Nuovo Strike 4.3108 4.6278 7.8545 8.8363
Precedente Barriera 4.6 4.92 7.45 8.4
Nuova Barriera 4.574971 4.89323 7.409465 8.354296 1 1 1 1
Precedente Multiplo
Nuovo Multiplo 1.005471 1.005471 1.005471 1.005471
Data di efficacia della rettifica: 2 maggio 2016 (subordinatamente
al perfezionamento dell'operazione) Cordiali saluti, UniCredit Bank
AG