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The Quant

- Modificato il 30/11/2019 01:46
The quant N° messaggi: 184 - Iscritto da: 20/2/2019

 

L'immagine può contenere: spazio al chiuso

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THE QUANT LAB

Pubblichero' in quest'area operazioni basate su strategia quantitativa (mercato azionario/no hedge) applicata a conto demo, fornendo statistica periodica dei risultati ottenuti nel bene e nel male nel corso del test.

Le singole operazioni non verranno dettagliate, e seppur ne verra' rivelata chiaramente la direzione  (Long o Short ) verra' fatto solo un vago riferimento all'asset trattato, che verra' svelato solo a operazione chiusa(*).

Ne' in questa ne altre sedi verranno fornite le dinamiche della strategia che si basa su elementi Quantitativi e di puro Money Management, l'unico post che farà rferimento alle tecniche operative e' sara' il N.1 e ne rivelerà il solo aspetto di gestione capitale(*). 

A quel post mi atterro' nel corso di tutto il test che faro' durare un anno circa. 

La strategia prevede un numero esiguo di entrate a mercato (dalle 3 alle 12 mese)

L'aspettativa in termini di trade in profitto e' superiore al 75%

L'aspettativa in termini di risultato tra il 10 e il 15% anno sul Tot. conto trading. 

La strategia prevede entrate piramidali ma con regole rigide, in cui la perdita non vada ad intaccare il capitale oltre il 3/4 %

(*)= Al fine di non consentire emulazioni 

 



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205 Commenti
1     ... 
1 di 205 - 12/8/2019 03:34
The quant N° messaggi: 184 - Iscritto da: 20/2/2019

thequantoffice25d50c14c2a7cf.jpg


REGOLE

Rifacendomi al post di presentazione,

Ribadisco che la frequenza delle entrate sara' molto scarsa... cosi' come la frequenza dei miei post che si limiteranno ad avvisare quando apro e chiudo, dai report della piattaforma si potranno avere tutte le info su ogni singola operazione (orario entrata / tempo a mercato / orario uscita etc)


Queste le regole di Mhoney Menagement a cui mi dovro' rigorosamente attenere:


1) RAPPORTO CAPITALE / CONTO TRADING 4% ca

Per testare la tecnica il conto demo che andro' a visualizzare verra' adoperato come se si stesse tradando con danaro reale.

Prima regola quindi se non si dispone di liquidita' a multipli di 100mila (2/3/400mila)*, non e' tollerato un saldo conto trading al di sopra dei 4mila eur (che cerchero' di far fruttare)

*Si tratta di ipotesi statisticamente molto realistica


2) PESO DELLE POSIZIONI

Libero purche' si rispettino i pti 3 (posiz sostenute da proprio capitale) e 4 (singola perdita max 2% conto), anche in caso di posizioni "a piramide"


3) LEVA E REGIME COMMISSIONALE

Il sistema consente leva 1/50 che chiaramente non verra' mai utilizzata nel corso del test.

Il sistema prevede entrate piramidali con size che dovranno essere sempre sostenute dal proprio capitale.

Viste le size esigue optero' per' regime commissionale percentuale.

Ho tarato la piattaforma con un credibile 0.19% sulla posizione con minimo commissionale di 1,5€

Significa che se per volessi entrare a leva aprendo una posizione da 10mila pagherei 19eur per entrare e 19 per uscire da una posizione, ma man mano che le size si fanno piccole la convenienza si sposta pian piano dal mio lato... (per posizioni sotto i 2mila€ conviene quello rispetto alla classica commissione fissa)

Adottero' quindi questo regime in quanto lo ritengo vantaggioso per size molto piccole (proprio per questo viene imposta una commissione minima che viene applicata quando per via di posizioni esigue / sopratutto su quelle iniziali / il broker si troverebbe costretto ad applicare una commissione di pochi centesimi



4) PERDITA MAX CONSENTITA 2% CAPITALE SU SINGOLA POSIZIONE

Alla singola posizione non e' consentito abbattere il saldo conto per ammontare superiore al 2% (su conto iniziale 4mila non e' quindi consentita perdita maggiore di 80eu salvo errori o incidenti da cigno nero)


L'aspettativa in termini di risultato e' tra il 10 e il 15% (max 20%) annuo con 75% di trade in profitto.

2 di 205 - Modificato il 12/8/2019 18:49
The quant N° messaggi: 184 - Iscritto da: 20/2/2019

SALDO CONTO >> PARTENZA


05d5197c0d9af6.JPG


-------


3 Ordini Buy inseriti > Azionario > ITA 14.20 ca


15d515ee110958.JPG


Inserito un quarto Buy Limit a mercto chiuso....


15d5197864a324.JPG


Ordini ancora tt a mercato, saldo invariato.

3 di 205 - Modificato il 05/9/2019 10:29
The quant N° messaggi: 184 - Iscritto da: 20/2/2019

Quotando: the quant - Post #2 - 12/Ago/2019 12:43


SALDO CONTO >> PARTENZA


05d5197c0d9af6.JPG


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3 Ordini Buy inseriti > Azionario > ITA 14.20 ca


15d515ee110958.JPG


Inserito un quarto Buy Limit a mercto chiuso....


15d5197864a324.JPG


Ordini ancora tt a mercato, saldo invariato.


New5d70c645f2fba.jpg


Ad ora 3 eseguiti....


d5d527ab0370e5.JPG


- Non inserisco Stop Loss.

- Inserisco ulteriore ordine limite a prezzo piu' basso

- Inserisco ordine Stop PROFIT a pezzo piu' alto


a5d527bf3524b7.JPG

Cosi' per tuti e 3...

b5d527c20ed387.JPG

c5d527c3aec853.JPG


Il quarto ordine e' ancora pendente.


X ora e' tutto...

4 di 205 - 13/8/2019 15:52
The quant N° messaggi: 184 - Iscritto da: 20/2/2019

Posizioni chiuse anzitempo 1h fa e pf liquido.

I dettagli appena potrò scrivere.

-

5 di 205 - 14/8/2019 08:23
The quant N° messaggi: 184 - Iscritto da: 20/2/2019

Quotando: the quant - Post #3 - 13/Ago/2019 08:55

Quotando: the quant - Post #2 - 12/Ago/2019 12:43

SALDO CONTO >> PARTENZA

05d5197c0d9af6.JPG

-------

3 Ordini Buy inseriti > Azionario > ITA 14.20 ca

15d515ee110958.JPG

Inserito un quarto Buy Limit a mercto chiuso....

15d5197864a324.JPG

Ordini ancora tt a mercato, saldo invariato.


Ad ora 3 eseguiti....

d5d527ab0370e5.JPG

- Non inserisco Stop Loss.

- Inserisco ulteriore ordine limite a prezzo piu' basso

- Inserisco ordine Stop PROFIT a pezzo piu' alto

a5d527bf3524b7.JPG

Cosi' per tuti e 3...

b5d527c20ed387.JPG

c5d527c3aec853.JPG

Il quarto ordine e' ancora pendente.

X ora e' tutto...




Saldo conto


005d53a82cb055f.JPG


--


Dettaglio posizioni chiuse


05d53a84895eb6.JPG


--


GRAFICI


15d53a8695d1a2.JPG


25d53a87bd8cd8.JPG


35d53a893d2a1b.JPG


6 di 205 - 14/8/2019 12:15
The quant N° messaggi: 184 - Iscritto da: 20/2/2019

Nuovo ordine Long in attesa a mercato...


25d53df401fe89.JPG

7 di 205 - 14/8/2019 12:25
The quant N° messaggi: 184 - Iscritto da: 20/2/2019

E se non avessi chiuso anzitempo le precedenti 3 posizioni ?


DAL


25d53a87bd8cd8.JPG


dal5d53e0508aa18.JPG


BPSO


bpso5d53e0b9aeaf1.JPG


35d53a893d2a1b.JPG


BFF


15d53a8695d1a2.JPG


far5d53e125c3dc7.JPG

Mi sarei rimangiato buona parte del lavoro, sarei in pari con le commissioni...
8 di 205 - Modificato il 05/9/2019 10:31
The quant N° messaggi: 184 - Iscritto da: 20/2/2019

Quotando: the quant - Post #6 - 14/Ago/2019 10:15


Nuovo ordine Long in attesa a mercato...


25d53df401fe89.JPG


New5d70c645f2fba.jpg


Ordine eseguito...


45d53e2a4d7624.JPG

9 di 205 - 16/8/2019 18:12
The quant N° messaggi: 184 - Iscritto da: 20/2/2019

Quotando: the quant - Post #8 - 14/Ago/2019 10:30

Quotando: the quant - Post #6 - 14/Ago/2019 10:15

Nuovo ordine Long in attesa a mercato...

25d53df401fe89.JPG


Ordine eseguito...

45d53e2a4d7624.JPG



Non male ad ora.... ancora a mercato.... ultima cella a destra e' il guadagno % in essere sulla posizione....


posiz5d56d5b921b60.JPG

10 di 205 - Modificato il 16/8/2019 18:28
The quant N° messaggi: 184 - Iscritto da: 20/2/2019

Nel contempo.... inseriti altri ordini... 4 per la precisione... 1 corta (M) e 3 lunghe (T,S,P)


15d56d65a7ee6a.JPG


Mentre ordine di uscita (stp profit) e ordine di mediata su posizione in essere sono giacenti... in attesa (B)


Quindi, in totale 6 ordini a mercato ineseguiti uno eseguito che guadagna il 2.31% in un gg...


Nn dimentichiamo che cmnq, in una settimana scarsa, abbiamo gia' chiuso in profit 3 operazioni....

11 di 205 - 16/8/2019 18:24
The quant N° messaggi: 184 - Iscritto da: 20/2/2019

Ah dimenticavo il saldo conto...


saldo5d56d809ce8e4.JPG


Col guadagno un istituzionale ci berrebbe il caffe' vero...

ma.....

Quanto abbiamo rischiato ? Un caffe' anche noi forse....

E ad ora non stiamo perdendo un eruro....


Per la cronaca il risultato di portafoglio (+10e su 4k di saldo) e' positivo dello 0.25%

Ma 4gg non fanno testo.... e una rondine non fa primavera...


Ci riaggiorniamo e grazie a chi mostra interesse via mail ,-)) ssssssss

12 di 205 - 19/8/2019 09:21
The quant N° messaggi: 184 - Iscritto da: 20/2/2019

Quotando: the quant - Post #10 - 16/Ago/2019 16:18

Nel contempo.... inseriti altri ordini... 4 per la precisione... 1 corta (M) e 3 lunghe (T,S,P)

15d56d65a7ee6a.JPG

Mentre ordine di uscita (stp profit) e ordine di mediata su posizione in essere sono giacenti... in attesa (B)

Quindi, in totale 6 ordini a mercato ineseguiti uno eseguito che guadagna il 2.31% in un gg...

Nn dimentichiamo che cmnq, in una settimana scarsa, abbiamo gia' chiuso in profit 3 operazioni....



Buongiorno ai 2 0 3 che mi leggono.... (grazie x le mail)


1) La posizione lunga a mercato e' stata CHIUSA 10 min fa... in profitto... era su BPSO... quindi ora siamo liquidi (a breve forniro' i dettagli)

2) Ho cancellato tutti gli ordini pendenti tranne uno (lo short terzo della lista qui' sopra che inizia per M)


Quindi ricapitolando... siamo liquidi, abbiamo un solo ordine short pendente ma sopratutto....

Su 4 operazioni eseguite non abbiamo accusato un euro di loss.... 4 gain su 4 trade.


A breve i dettagli dell'ultima operazione e saldo conto.

Saluti

13 di 205 - 19/8/2019 09:44
The quant N° messaggi: 184 - Iscritto da: 20/2/2019

DETTAGLIO POSIZIONE CHIUSA


Ordine di partenza ( il nr 2)


15d56d65a7ee6a.JPG


Ordine seguito di giovedi' o venerdi' nn ricordo....


45d53e2a4d7624.JPG


Chiusura posizione con +3,5%


eseguito5d5a531155806.JPG



Andamento posizione in 2 sedute di mercato....


bpso5d5a527ba8d73.JPG


14 di 205 - 19/8/2019 10:11
The quant N° messaggi: 184 - Iscritto da: 20/2/2019

thequantoffice35d5a54c0b4479.jpg



SALDO CONTO


Saldo5d5a586230afe.JPG


+0,29% netto sul totale saldo.


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Elenco Eseguiti dal 13 agosto


eseguiti5d5a54fed71d6.JPG


Le percentuali di gain sono le seguenti:


Bpso2 +3,50%

Bpso1 +1,17%

Dal +4,27%

Bff +2,97%


Il profitto totale e' pari a 17,65€ (siamo quasi allo 0,5% del capitale investito 4K in una sola settimana) van tolte 6 di commisioni totali ne restano 11.65

--> Numeri bassi ? = Capitale investito basso = Rischio equivalente

Chi ama i numeri da capogiro aggiunga degli zeri alle posizioni e ai saldi... io non lo faccio.


Posizioni in gain 4 su 4.

Permanenza max a mercato 2 sedute


Mi rifaro' vivo appena pox.

15 di 205 - Modificato il 05/9/2019 10:31
The quant N° messaggi: 184 - Iscritto da: 20/2/2019

New5d70c645f2fba.jpg


Buongiorno,


Alle 16.57,38 aprta prima tranche posizione corta su titolo Az Ita e cancellati tutti gli altri ordini pendenti.

I dettagli a seguire gli sviluppi.


Saluto

16 di 205 - 20/8/2019 17:17
The quant N° messaggi: 184 - Iscritto da: 20/2/2019

Quotando: the quant - Post #12 - 19/Ago/2019 07:21

Quotando: the quant - Post #10 - 16/Ago/2019 16:18

Nel contempo.... inseriti altri ordini... 4 per la precisione... 1 corta (M) e 3 lunghe (T,S,P)

15d56d65a7ee6a.JPG

Mentre ordine di uscita (stp profit) e ordine di mediata su posizione in essere sono giacenti... in attesa (B)

Quindi, in totale 6 ordini a mercato ineseguiti uno eseguito che guadagna il 2.31% in un gg...

Nn dimentichiamo che cmnq, in una settimana scarsa, abbiamo gia' chiuso in profit 3 operazioni....


Buongiorno ai 2 0 3 che mi leggono.... (grazie x le mail)

1) La posizione lunga a mercato e' stata CHIUSA 10 min fa... in profitto... era su BPSO... quindi ora siamo liquidi (a breve forniro' i dettagli)

2) Ho cancellato tutti gli ordini pendenti tranne uno (lo short terzo della lista qui' sopra che inizia per M)

Quindi ricapitolando... siamo liquidi, abbiamo un solo ordine short pendente ma sopratutto....

Su 4 operazioni eseguite non abbiamo accusato un euro di loss.... 4 gain su 4 trade.

A breve i dettagli dell'ultima operazione e saldo conto.

Saluti



Se non avessimo chiuso Bpso a 1,656


15d5c0ee17b5d8.JPG

17 di 205 - Modificato il 21/8/2019 12:08
The quant N° messaggi: 184 - Iscritto da: 20/2/2019

Quotando: the quant - Post #15 - 20/Ago/2019 15:06

Buongiorno,

Alle 16.57,38 aprta prima tranche posizione corta su titolo Az Ita e cancellati tutti gli altri ordini pendenti.

I dettagli a seguire gli sviluppi.

Saluto


Posizione corta su TOD chiusa... in leggero profitto...

Appena potrò i dettagli....

18 di 205 - 21/8/2019 14:36
The quant N° messaggi: 184 - Iscritto da: 20/2/2019

Quotando: the quant - Post #17 - 21/Ago/2019 10:08

Quotando: the quant - Post #15 - 20/Ago/2019 15:06

Buongiorno,

Alle 16.57,38 aprta prima tranche posizione corta su titolo Az Ita e cancellati tutti gli altri ordini pendenti.

I dettagli a seguire gli sviluppi.

Saluto


Posizione corta su TOD chiusa... in leggero profitto...

Appena potrò i dettagli....



Eccoli....


Cattura35d5d3ac23faa9.JPG


Cattura25d5d3ad0b81a9.JPG

19 di 205 - 21/8/2019 14:45
The quant N° messaggi: 184 - Iscritto da: 20/2/2019

thequantoffice35d5a54c0b4479.jpg



Elenco Eseguiti....


Cattura5d5d3b079d8a0.JPG



Le percentuali di gain sono le seguenti:

SH Tod +2,73%

LG Bpso2 +3,50%

LG Bpso1 +1,17%

LG Dal +4,27%

LG Bff +2,97%


Posizioni in gain 5 su 5.

Permanenza max a mercato 2 sedute


Saldo ?


Cattura55d5d3be01a708.JPG


+ 0,32% Sul capitale totale (12.82e su 4K) in 1settimana e mezzo...


Rispetto a chi fa mille al gg siamo dei polli... rispetto a chi pareggia siamo un po meglio... rispetto a chi perde valanga di $$ siamo da urlo....


Mi rifaro' vivo appena pox.

,-))

20 di 205 - 21/8/2019 14:47
The quant N° messaggi: 184 - Iscritto da: 20/2/2019

Vale sempre la regla del milionario,

Se i numei piccoli vi fanno ridere aggiungere zeri a piu' non posso....

205 Commenti
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P: V: D:20191208 08:45:41