"Stiamo facendo dei buoni progressi nello stress test di quest'anno. Il suo obiettivo è fornire a supervisori, banche e altri partecipanti al mercato un quadro analitico comune per confrontare e valutare in modo coerente la capacità di recupero delle banche e del sistema bancario rispetto a determinati shock e per contestare la posizione patrimoniale delle banche".

Lo ha detto Daniele Nouy, presidente del Supervisory Board della Bce nel suo discorso alla Commissione economica, monetaria del Parlamento europeo.

"Per questo motivo, lo stress test si concentra sull'impatto di uno scenario avverso sul rischio di solvibilità delle banche, in particolare sul rischio di credito, incluse le cartolarizzazioni; rischio di mercato; rischio operativo, incluso il rischio di condotta e, infine, il margine di interesse e le commissioni nette", spiega.

"Permettetemi di sottolineare che lo stress test non è un esercizio" che può avere sito "positivo o fallimentare. I suoi risultati, insieme ad altre informazioni di vigilanza pertinenti, sono utilizzati per formare una valutazione generale della vigilanza sulla situazione delle banche. Per le 33 banche dell'area dell'euro incluse nel campione Eba, i risultati saranno pubblicati il 2 novembre di quest'anno", aggiunge.

"Per le banche greche, lo stress test è già stato completato. L'esercizio ha applicato la stessa metodologia e approccio della prova di stress Eba a livello di Ue, ma è stato condotto secondo un calendario accelerato, in vista della conclusione del terzo programma di aggiustamento economico per la Grecia. I risultati dello stress test del 2018 delle banche greche hanno evidenziato un deprezzamento medio del capitale primario di classe 1 di 9 punti percentuali (equivalente a 15,5 miliardi di euro) nello scenario avverso. Questo esaurimento è stato principalmente determinato dagli shock applicati ai parametri di rischio di credito e al margine di interesse".

red/cce

 

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June 19, 2018 09:18 ET (13:18 GMT)

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