VWAPLo studio VWAP traccia la media mobile del Volume come generato dai nostri streamers sulla base ordine per ordine. Si tratta di una Media Mobile sugli ultimi 15 minuti, pesata dal volume dietro ad ogni operazione.
Poiche' questo valore viene generato sui nostri servers prima di essere trasmesso, presenta alcune limitazioni. In primo luogo, il periodo non puo' essere cambiato dai 15 minuti. E' inoltre limitato per l'applicazione su quelle azioni della Borsa Valori di Londra i cui prezzi vengono generati da AT Trades, cioe' le azioni SETS. Oltre a cio', non puo' essere utilizzato su valori storici, per esempio lo studio iniziera' ad analizzare dal momento selezionato in poi senza mostrare valori passati. Il Volume Weighted Moving Average supera tutte queste problematiche, per questo motivo puo' essere maggiormente utilizzato su altre borse e per valori storici; in ogni caso, opera su casistiche minuto per minuto, piuttosto che ordine per ordine.
Utilizzando il tasto "mod" e' possibile selezionare sia che il VWAP venga disegnato come una linea (la chiusura di ogni minuto) sia come candele (valore di default).
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