Trading Cafe' (DAX)

MARKET TALK: Milano paga timori uscita Tria (sentiment)

MILANO (MF-DJ)--Ftse Mib -1,2% a 21.623 punti. "Milano e' la peggiore tra le principali piazze europee per via dei timori del mercato su eventuali ipotesi di dimissioni del Ministro dell'Economia, Giovanni Tria", commenta un esperto di una casa d'affari milanese, che nota come "i bancari in particolare siano oggetto di vendite". Banco Bpm -1,95%, Mediobanca -1,65%, Ubi B. -1,61%, Bper -1,58%, Unicredit -1,57%, Intesa Sanpaolo -1%. TRUE OR FALSE?

@Fabio in asta continua i livelli contano poco... contano gli ordini e far saltare che ci sono sotto o sopra .

Guadagnano con quello .

Poi sistemano tutto con un colpo di bacchetta magica in un movimento da 3 minuti prima della chiusura o peggio ancora in asta di chiusura...

Poi occhio a comprare in after hours... scambi troppo rarefatti e di conseguenza spread bid ask enormi difficilmente ti consentono di ottenere condizioni di favore anzi....

O p.

Ps. Ao... sia chiaro.... non è che ti voglia insegnare niente siamo qui a scambiarci le idee....

Ciao

Grande...

Ieri comprato in after perche' aspettavo rimbalzo oggi che non e' avvenuto.

Ho rischiato e ho in parte cannato, perhe' credo 2.4 supporto importante.

Oggi mediato.

Visto i movimenti altri indici..visto volumi in acquisto sui minimi..etc.. .

Comunque in after avro' comprato 2 3 volte... volevo fare il furbo e trackkkkk..

Vediamo tra 4 5 gg....

Ripeto concetto.. 2.4 mi sembrano prezzi ragionevoli... su isp. Ma come tu sai ...

Certo capisco...

Quando ci sono oscillazioni esagerate in after allora può avere un senso ma se gli vuoi andare al contrario (esempio su notizie a mercati chiusi... tanto in quei casi gli istituzionali hanno già fatto il loro gioco una settimana prima e quel movimrnto in after è tutto il retail che si emoziona e lavora di pancia che con scambi ridotti potrebbe portare i prezzi a condizioni di favore ripeto se gli vai al contrario)... ma comunque devono esserci spread sostenibili... quelli li devi rilevare... sennò un più 3% può equivalere a un più Uno e mezzo per cento....

Se ci fai caso anche quando le oscillazioni sono importanti in after alla fine non riesci mai a comprarlo/venderlo a quei livelli.

Per qnt e guarda l'esempio sopra avrai intuito da solo che nel 50% delle volte in quei casi l'apertura è razzo e poi sprofonda... quindi si potrebbe anche provare a fare la stessa cosa in apertura dopo la "fiammata" con volumi elevati e spread sotto controllo..

Cmnq come hai deciso di fare te non e' proprio follia... nel senso che se hai pensato di chiuderlo in apertura su di un open in gap, si.... alla fine sembra un po a una sorta di lancio dei dadi ma ci può stare... a patto di gestire bene in quel caso il "se va male"....

O.p.

Ps. Sto bene grazie.. un po stanco ma ok...

Vado,

Ciao

Grazie Gius ..puntuale sul pezzo come sempre.

Visto che sono in ferie... visto che il giochino l'altra volta mi ha reso bene, visto...mi son detto, senza fare troppi calcoli.

Ma si..dentro.

Anche se, mi sembra in un post con Prendilamano, avevo dichiarato la mia entrata a 2.42 azzardata.. e potevo aspettare i 2.39 che sono arrivati.

Mi sono girati i ...e .. dentro altro pacchetto.

Vedi tutto calcolato ..con la pancia.

Esatto i dadi.. ma un po truccati..

@Fabio allora... (scomoderemo Gauss ti avviso).... stando alla logca ti dovrei rispondere cosi'....

"Comunque anche in borsa il fattore C (culo) ha la sua importanza... e' chiaro che quando fai un tentativo del genere se ti parte con un gap di 2pti lo chiudi alle 9.02, vai al mare con 300 eur in piu' sul conto e dai 5 eur di mancia alla ragazza del bar (se pero' c'e' il ragazzo non gli do un cazzo perche' mi sta sui cojones sia chiaro) :-)))

In realta'.... io non credo che sia cosi' perche temo che quello che perdiamo noi selo metta allegramente in saccoccia Directa... (nel ns caso inteso)...

Quaindi ti sto dicendo che secondo me questopotrebbe serenamente essere il motivo per cui quando ti affidi al "fattore C" di solito non si realizza mai....

Per il semplice fatto qualcuno sopra di te ha interesse a farti perdere (e farti eseguire tante volte) e forza gli eventi.

E un mio tarlo eh... non ci far caso.... pero'... scusa eh....tu sei ingegnere no ? allora spiegami un po perche' se tiro i dadi 100 volte escono tra i 42 e i 58 pari, se lancio testa o croce Idem, se apro long o short a caso in chiusura alle 17.30 il gg dopo entro le 11.00 cel'ho nel culo il 75/80% delle volte.... un po dipende dagli svantaggi generati dalle commissioni e dagli spread, ma in buona parte qualcosina nel sistema che gode al tuo posto quando ti si pianta un palo in culo ci dev'essere per forza... o no ?

Ripeto tarli mentali Fabio pero' pensaci bene... vanno a pari passo con il fatto che per logica (ragiona) il fatto che il 90% del ratail perda metodicamente non trova una spiega tanto solida x me.... in quanto non e' possibile che (ad es) su UCG tutto il retail sia unilateramente posizionato Long o Short... saranno distribuiti... quindi il 50% (fai il 40% o alla peggio il 30 nei casi spaculativi) dovrebbe andare in profit... e invece in profit chi c'e' qui a parte Zilart ? No Body....

E quindi ?

E quindi la teoria della ditribuzione gaussiana (e la campana dei mei cojoni da essa derivante ) mi perdono di valenza nel trading... te capii ?? (scherzo ma nn troppo)

Ciao

,-))